专业授课与教学成果

主要承担《数学模型》、《数学模型实验》、《概率论与数理统计》、《风险管理》课程教学；   

主要教学成果：    

1．全国大学生数学建模竞赛优秀指导教师   

2．指导学生获全国大学生数学建模竞赛国家一等奖3项，国家二等奖6项，湖南省一、二、三等奖多项。   

研究方向及研究团队

主要从事最优化理论及其应用，金融统计与优化学科领域科研工作。   

所在研究团队介绍：    

1．最优化及其应用主要从事大规模优化算法，投资组合优化及相关算法，金融风险管理等方面的研究。   

2．2019年最优化及其应用团队，获得湖南省自然科学二等奖1项。

科研成果

1．近年来发表的学术论文：    

[1] Dai, Z.F., Kang, J., Wen, F. Predicting stock returns: a risk measurement perspective. International Review of Financial Analysis, 2021, 74, 101676.（经济与商业ABS三星期刊）   

[2] Dai, Z.F., Chang, X.M. Forecasting stock market volatility: can the risk aversion measure exert an important role? North American Journal of Economics and Finance, 2021, 59, 101510. （经济与商业ABS两星期刊）   

[3] Dai, Z.F., Zhuo, H., Kang, J., Wen, F. The skewness of oil price returns and equity premium predictability. Energy Economics, 2021, 94, 105069. （经济与商业ABS三星期刊）   

[4] Dai, Z.F., Zhu, H., Kang, J. New technical indicators and stock returns predictability, International Review of Economics and Finance, 2021, 71: 127-142. （经济与商业ABS三星期刊）   

[5] Dai, Z.F., Kang, J. Bond yield and crude oil prices predictability. Energy Economics, 2021, 97, 105205（经济与商业ABS三星期刊）   

[6] Dai, Z.F., Kang, J. Some new efficient mean-variance portfolio selection models, International Journal of Finance & Economics, 2021, 1-13. doi: 10.1002/ijfe.2400. （经济与商业ABS三星期刊）   

[7] Dai, Z.F., Zhu, H. Indicator selection and stock return predictability. North American Journal of Economics and Finance, 2021, 57, 101394. （经济与商业ABS两星期刊）   

[8] Dai, Z.F. Dong, X.D., Kang, J. Hong, L.Y. Forecasting stock market returns: new technical indicators and two-step economic constraint method. North American Journal of Economics and Finance, 2020, 53, 101216.( 经济与商业ABS两星期刊)   

[9] Dai Z.F., Zhu H. Stock return predictability from a mixed model perspective, Pacific-Basin Finance Journal, 2020, 60, 101267. (经济与商业ABS两星期刊)   

[10] Dai, Z.F., Zhou, H. Wen, F., He, S. Efficient predictability of stock return volatility: the role of stock market implied volatility, North American Journal of Economics and Finance, 2020, 52, 101174. (经济与商业ABS两星期刊)   

[11] Dai Z.F., Zhu H. Forecasting stock market returns by combining sum-of-the-parts and ensemble empirical mode decomposition, Applied Economics, 2020, 52: 2309-2323. (经济与商业ABS两星期刊)   

[12] Dai Zhifeng, Wen Fenghua. Some improved sparse and stable portfolio optimization problems, Finance Research Letters, 2018, 27: 46-52（经济与商业ABS两星期刊，ESI高被引论文）   

2．近年来主持的项目    

[1]“高分辨能力鲁棒一致性风险测度及其应用研究”，项目起止时间：2018年1月-2021年12月，国家自然科学基金面上基金项目，项目主持人，课题经费：48万元，编号：71771030.   

[2] “两类投资组合优化问题的模型及算法研究”，项目起止时间：2014年1月-2016年12月，国家自然科学基金青年基金项目，项目主持人，课题经费：22万元，编号：11301041. 已结题   

[3] “动态高分辨率鲁棒风险测度下多阶段投资组合问题研究”，第八批全国博士后基金特别资助。项目主持人，已结题。   

[4]“高分辨率鲁棒金融风险测度方法研究”，第56批全国博士后基金面上项目一等资助。项目主持人，已结题。   

[5] “正则化金融优化问题的建模与高效算法研究”。 研究时间：2015.01-2017.12，湖南省自然科学基金青年基金项目：项目主持人，结题。编号：2015JJ3015.   

[6] “基于Agent的金融脆弱性理论建模及仿真研究”，项目起止时间：2012年1月-2015年12月，教育部人文社科青年基金项目，项目主持人，结题。编号：12YJC790027.   

[7] 复杂信息环境下金融风险测度、资产定价与投资决策问题研究. 湖南省自然科学基金面上基金项目：项目主持人，在研。编号：2021JJ30025.